根据风险中性定价原理，讨论了分离交易可转债中的权证定价问题．这是一种简单的百慕大式权证，考虑在完备的市场下，按照收益最大化原则，并......

介绍了利率期限结构模型——HJM模型,当波动形式满足σi（s,t）=ηi（s,r（s））exp（-∫st ki（v）dv）时,HJM模型是具有马尔可夫性的,并在具有马尔可......